Указ No 89/2011 Кол.
Указ про внесення змін до Указу No 123/2007 Кол., про правила ведення підприємницької діяльності банків, заощаджень та кредитних кооперативів та дилерів цінних паперів, щодо змін
Чинний
Чинний від 01.04.2011
89 р.
ВИЗНАЧЕННЯ
від 16 березня 2011
Поправки Указу No 123/2007 Coll., про правила ведення бізнесу банків, заощадження та кредитні кооперативи та дилери цінних паперів, в порядку внесення змін до
Чеський національний банк передбачає виконання § 12a (8) (a) Акту No 21 / 1992 Coll., про банки, як змінено Актом No 41 / 2011 Coll., відповідно до § 8 (9) (a) Акту No 87 / 1995 Coll., про заощадження та кредитні кооперативи та певні заходи, пов’язані з ним та про внесення до Акту Чеської національної ради No 586 / 1992 Coll., про податок на прибуток, як змінено, як змінено Акт No 41 / 2011 Coll., та під § 199 (2) Акту No 256 / 2004 Coll., про Бізнес на ринку, як 230 змін.
Указ No 123 / 2007 Coll., про правила ведення бізнесу банків, заощадження та кредитні кооперативи та дилери цінних паперів, у зв'язку з внесенням змін до:
1. У статті 1 точки (c) додано в кінці тексту "і правила передачі ризику".
2. Параграф 3 (2) читати далі:
"(2) Цей Указ також застосовується до обов'язкової особи, яка є дилером цінних паперів відповідно до § 8a (1), (2) або (3) Актуального ринку капіталу, за винятком положень прізвища II частини третьої, п'ятірки, прізвища 6 і положень про більш детальні вимоги до управління обраними ризиками, як викладені в додатку 1 до цього Указу; обов'язкова особа, яка є дилером цінних паперів, що має відношення до § 8a (2), (3) або § 9b (2) Ділова Ділова Ділова Акта не повинна бути предметом частиною п'яти, Назва I.
3. в Part Five, наступний Назва II вставляється після Назва I:
РИЗИК ТРАНСФЕР
Обслуговування чистого економічного інтересу
(1) Обов’язкова особа, крім того, де вона є генератором, спонсором або оригінальним кредитором, може бути підданий кредитним ризиком від секюритаційного впливу на торгово-інвестиційний портфель тільки якщо він явно проінформований генератором, спонсором або оригінальним кредитором, який зберігає значний чистий економічний інтерес на постійній основі.
(2) Зберігаючи значний чистий економічний обмін
(а) не менше 5% номінальної вартості кожного траншею, переданого інвесторам;
(b) частка генератора не менше 5% номінального значення секюрітованих впливів у разі секюритації реактивних впливів;
(c) випадковим чином вибрані дії, які відповідають не менше 5% номінальної вартості секюрітованих впливів і які інакше будуть заховані при секюрітаційній операції, за умови, що кількість впливів спочатку присвоюється секвритації не менше 100; або
(d) траншеї першої втрати і, де це можливо, інші траншеї, які тягне за собою той самий або більш високий ризик, ніж траншеї, передані інвесторам і які не пов'язані перед траншеями, переданими інвесторам таким чином, що впливи, які зберігають загальну суму не менше 5% від номінального значення секюрітованих впливів.
(3) Сума нето господарського інтересу визначається за номінальною вартістю пунктів офбалансу на початку секвритації і буде підтримуватися на постійній основі. Чистий господарський обмін не може передаватися, а не може бути підпорядкованим або коротким положенням.
(4) Вимога зберігати значний чистий економічний інтерес не застосовується багаторазово до однієї угоди про секвритацію.
(1) На консолідованій основі Європейський контрольний банк або Європейська фінансова холдингова особа може виконати вимогу підтримки чистого економічного інтересу, якщо вона сама або через контрольовану особу знаходиться в позиції генератора або спонсора впливу декількох кредитних установ, дилерів цінних паперів або фінансових установ, які направляються на консолідовану основу.
(2) Параграф 1 застосовується тільки в тому випадку, коли кредитна установа, дилер цін або фінансовий інститут, який є генератором секюрітованих впливів зобов'язаний дотримуватися вимог пункту 189e (1) і забезпечує наступний генератор або спонсор і відповідну європейську керуючу банк або європейську фінансову холдингову компанію інформацію, необхідну для дотримання вимог статті 189e (3) без зайвої затримки.
(3) Вимога зберігати значний чистий економічний інтерес не поширюється на те, де секюрітований вплив є позовом або контингентним позовом проти:
(а) центрального уряду або центрального банку;
(b) регіональна влада, органи місцевого самоврядування або громадська організація з боку держави-члена;
(c) установа присвоєно ризиковану вагу 50% або менше за стандартним підходом; або
(d) Міжнародний Банк розвитку.
(4) Вимога зберігати значний чистий економічний інтерес також не застосовується, де секвритований вплив є позовом або контингентним позовом, який закріплюється на повну безумовну і безвідкличну гарантію особи, яка зазначена в пункті 3.
(5) Виможливе забезпечення значного економічного інтересу не поширюється на:
(a) операції на основі чіткого, прозорого та доступного індексу, основних засобів довідки, які є такими ж, як інструменти, які формують великий індекс, або основні довідкові інструменти, які є іншими ринковими цінними паперами, які не мають секюрітних впливів; і
(b) синдиковані кредити, придбані реактивні або кредитні застави за замовчуванням, якщо ці інструменти використовуються для застави або ресекретизації секюриту, яка підлягає обов'язковому вимогі зберігати значний чистий економічний інтерес.
Прутовий інвестор
(1) Обов’язкова особа, що має відношення до складу торгово-інвестиційного портфеля та пропорційно профілю ризику його інвестицій в секюрітовані дії, застосовує процедури, які дозволяють комплексно і ретельно записувати, аналізувати та розуміти наступну інформацію щодо кожного секюритуючого впливу:
(а) інформація, надана генератором або спонсором з метою визначення чистого економічного інтересу, що він буде підтримуватися в секвритації;
(b) особливості ризику окремих секюрітованих впливів;
(c) особливості ризику основних впливів секюрітного впливу;
(d) репутація та збитки, що виникли з попередніх секвритів герента або спонсора у відповідних класах основних впливів секюрітного впливу;
(e) інформація, надана генератором, спонсором, їх агентом або консультантом з виконання належного контролю за секюрітованими діями та, де актуально, на виконання належного контролю основних впливів;
(f) методи та поняття, на яких ґрунтується оцінка основних впливів, де є відповідні, а процедури, прийнятих генератором або спонсором, щоб забезпечити незалежність цінника;
(г) будь-які структурні особливості секуритації, які можуть мати значний вплив на виконання секуритованої дії.
(2) Дотримання вимог, викладених в пункті 1, буде продемонстровано зобов’язаною особою до чеського Національного банку перед проведенням інвестицій та, де це виправдано.
(3) Обов'язкова особа, яка є інвестором, здійснює регулярне тестування стресу, пропорційне відповідному впливу секвритації. За умови, що вона може використовувати фінансові моделі від агентства кредитного рейтингу, за умови, що вона здатна продемонструвати на вимогу, що вона подбала професійну допомогу перед проведенням інвестицій в чинні припущення та структуру моделі та розуміння процедури, припущення та результати.
(4) Обов'язкова особа, яка не є генератором, спонсором або оригінальним кредитором, з метою безперервного та своєчасного моніторингу виконання прихованих впливів, процедур, що відповідають складу його торгово-інвестиційного портфеля та пропорційно профілю ризику його інвестицій в секюрітовані експозиції. Де доречно, це також слідкувати за даними про тип впливу, пропорція основних впливів минулої зрілості 30, 60 або 90 днів, ставки за замовчуванням, ранні ставки погашення, основні впливи, які були ініційовані для відновлення застави, типу застави і швидкості використання застави, поширення частоти кількісної кредитної оцінки або будь-якого іншого виду кредитоспроможності базових впливів, галузевого і географічного розбиття, розподілу частоти кредитного співвідношення до значення майна з пропускною спроможністю, що дозволяє необхідний аналіз чутливості основних впливів.
(5) Де базовий вплив також є засвідченим впливом, зобов'язувач, який не є генератором, спонсором або оригінальним кредитором, має дані, що зазначені в пункті 4, щодо тих, які засвідчують впливу, а також щодо характеристик і продуктивності їх основних басейнів.
(6) Обов'язковий, який не є генератором, спонсором або оригінальним кредитором, повинен бути повністю обізнаний про будь-які структурні елементи секюрітного впливу, що може істотно вплинути на продуктивність експозиції, зокрема щодо договірного розподілу готівкових потоків і пов'язаних механізмів запуску, підвищення кредитів, підвищення ліквідності, механізмів запуску ринку або спеціальне визначення за замовчуванням для операції.
(7) У разі, якщо вимоги, викладені в пунктах 1 до 6 та пункту 189e (3), не зустрілися в будь-якій суттєвій повагі через дію зобов'язора, секуритаційний вплив підлягає відповідній додатковій вагі ризику, встановленій чеським національним банком не менше 2,5 разів вага ризику, присвоєна відповідним положенням під Додаток 17 або 18 до цього Указу. Додаткова вага ризику посилюється з будь-яким порушенням зобов'язання діяти з професійною обережністю. Отримана вага ризику не перевищує 1 250%. Чеський національний банк може враховувати звільнення від статті 189c (3) до (5) і зменшити вагу ризику, що застосовується під цим пунктом.
Коефіцієнт генератора та спонсора
(1) Обов'язкова особа, яка є спонсором або генератором, повинна застосовувати правила надання кредиту відповідно до Додаток 1, частини 1, пункту (b) до впливу секвритації. А. очки Навіть цей декрет, якби він був експонатом, який входить до власного торгового або інвестиційного портфеля. Обов'язкова особа, яка зазначена в першому вирокі, повинна застосовуватися однакові процедури затвердження та, де відповідні, до завершення, поновлення та рефінансування кредиту. Крім того, зобов'язаний застосувати однакові стандарти аналізу холдингів або андеррайтингу в питаннях секвритації, набутих від іншої особи, незалежно від того, чи класізує ці інтереси або андеррайтинг в торговому або інвестиційному портфелі.
(2) Якщо вимоги пункту 1 не відповідають, обов’язковий обов’язковий обов’язковий обов’язковий обов’язковий обов’язковий обов’язковий обов’язковий обов’язок.
(3) Обов'язки, що є спонсором або генератором, надає інвестору інформацію про ступінь його зобов'язання підтримувати чистий економічний інтерес у таємниці. Крім того, зобов'язаний забезпечити, що будь-який майбутній інвестор має легкий доступ до всіх відповідних даних про кредитну якість та продуктивність на окремих базових впливах, готівкових витратах та заставі, а також даних, необхідні для проведення комплексних та інформаційно-якісних тестів на потік готівки та заставних значень основного впливу. Визначено відповідні відповідні дані на дату секвритації або пізніше, де обґрунтовано характером секвритації.
Перехідні положення
1. Положення Секцій 189b до 189e Указу No 123/2007 Coll., як діє з дати в'їзду в силу цього Замовлення, застосовуються до секюрититів, які відбуваються з дати в'їзду в силу цього Замовлення.
2. Станом з 1 січня 2015 року положення Секцій 189b до 189e Указу No 123/2007 Coll, як діє з дати в'їзду в силу цього Замовлення, також застосовується до секюрітів, які відбувалися до дати в'їзду в силу цього Наказу, за умови, що з дати в'їзду в силу цього Наказу, ці секюрити доповнюють або замінені новими базовими діями.
Еффіфікація
Цей Указ діє на день його публікації.
Голова:
Інг. Сінгер, к.т.н., с.
Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень
Інформація про нормативний акт
| Цитування | Указ No 89/2011 Coll., поправки Указу No 123/2007 Coll., про правила ведення бізнесу для банків, заощаджень та кредитних кооперативів та дилерів цінних паперів, в залежності від змін |
|---|---|
| Тип нормативного акту | - |
| Автор | - |
| Збірка | Збірка законів |
| Дата оприлюднення | 01.04.2011 |
|---|---|
| Чинний від | 01.04.2011 |
| Чинний до | - |
| Стан | Чинний |
Текст нормативного акту має інформаційний характер.
Коментарі 0