Що таке Указ No64/2003 Кол.?

Указ No 64 / 2003 Кол., на капітальному рівні дилерів цінних паперів, які не є банком або відділенням іноземного банку, на індивідуальній основі — Ординанс на капітальному рівні дилера цінних паперів, крім банку або відділення іноземного банку, на індивідуальній основі.

Коли набув Указ No64/2003 Кол. чинності?

Указ No64/2003 Кол. набув чинності 01.04.2003.

Є Указ No64/2003 Кол. все ще чинний?

Так, Указ No64/2003 Кол. все ще чинний та діючий.

Указ No64/2003 Кол.

Ординанс на капітальному рівні дилера цінних паперів, крім банку або відділення іноземного банку, на індивідуальній основі

Чинний Чинний від 01.04.2003

Зміст

ČÁST PRVNÍ § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 ČÁST DRUHÁ § 7 ČÁST TŘETÍ § 8 § 9 § 10 ČÁST ČTVRTÁ § 11 § 12 ČÁST PÁTÁ § 13 § 14 § 15 § 16 § 17 ČÁST ŠESTÁ HLAVA I § 18 § 19 § 20 HLAVA II § 21 HLAVA III § 22 § 23 § 24 § 25 § 26 ČÁST SEDMÁ § 27 § 28 § 29 § 30 § 31 § 32 ČÁST OSMÁ § 33 § 34 § 35 § 36 ČÁST DEVÁTÁ HLAVA I § 37 § 38 § 39 HLAVA II § 40 § 41 § 42 § 43 § 44 § 45 ČÁST DESÁTÁ HLAVA I § 46 § 47 § 48 HLAVA II § 49 § 50 § 51 § 52 ČÁST JEDENÁCTÁ § 53 ČÁST DVANÁCTA § 54 § 55 § 56 § 57 § 58 § 59 § 60

Zobrazeno prvních 200 z celkem 683 ustanovení tohoto předpisu. Zobrazit celý předpis →

Pro stažení celého znění použijte tlačítko Stáhnout výše.

64 кв.м.

ВИЗНАЧЕННЯ

25 лютого 2003

на рівні капіталу дилера цінних паперів, що не є банком або відділенням іноземного банку на індивідуальній основі

Міністерство фінансів, в угоді з комісією з цінними паперами, забезпечується відповідно до § 46d (3) Акту No 591 / 1992 Кол., з цінних паперів, як змінено Актом No 362 / 2000 Coll. та No 308 / 2002 Coll.:

ČÁST PRVNÍ

ІНТРОДУКТОРИ ПРОВІЗІЇ

§ 1

Тема питання

Цей наказ передбачає:

(а) структура капіталу дилера цінних паперів (1), що не є банком або відділенням іноземного банку (далі – трейдер);

(b) порядок розрахунку вимоги до капіталу:

1. Кредитний ризик інвестиційної та торгової книжки;

2. ризик впливу торгової книги;

3. ринковий ризик, зокрема загальна процентна ставка, загальний капітал, грошовий та товарний ризик,

4. варіанти,

(d) обмеження платоспроможності на індивідуальній основі;

(e) ліміт чистого впливу інвестиційного портфеля.

§ 2

Визначення умов

(1) Для цілей цього Указу:

(а) банку в Державній зоні А особа, яка уповноважена на отримання депозитів від громадськості та надання кредитів на підставі дозволу, наданої органом державної зони А. Відділення такої особи, яка працює в зоні Б Держава, обробляється банком в зоні А Держави,

(b) банк в зоні B Держава уповноважений на отримання депозитів від громадськості та надання кредитів на підставі авторизації, наданої органом державної, що знаходиться в зоні B. Філія такої особи, яка працює в зоні А Держава, вважається банком в зоні Б,

(c) центрального уряду Міністерства та Департаменту центральних органів державної влади та осіб, встановлених або найманими Урядом, що обслуговує громадські цілі, зобов’язання яких повністю забезпечені безумовною, явною та необмеженою гарантією держави;

(d) delta еквівалентний продукту справедливої цінності основного інструменту та опції delta;

(e) дельта варіант співвідношення зміни в справедливому значенні варіанту і зміни справедливої цінності основного інструменту, що стосується; є першою похідною справедливої цінності варіанту відповідно до справедливої цінності основи,

(f) співвідношення гамм змін в опції дельти і зміни справедливої цінності основного інструменту; це друга похідна справедливої цінності варіанту відповідно до справедливої цінності основи,

(g) глобальна гарантія вкладу (GDR), що представляє акції інших осіб та холдингу яких не несе права голосу;

(h) капітальні інвестиції у залучені цінні папери, інші частки участі в юридичній особі та підпорядкованих боргах, що входять до капіталу банків, дилерів цінних паперів або страхових зобов’язань;

(i) товарний товарний товар або похідний товар як основа;

(j) товарно-фізичний продукт, що торгується або може бути здійснений на вторинному ринку;

(k) тривалість Macaulay зважена середина періодів між присутніми та пам'ятками кожної грошової відповідальності, де вага є справедливими значеннями їх відповідних грошових потоків. Macaulay Durace D відгуки як

D = ITETC1 + RT ITEC1 + RT,

де:

C - це грошовий потік; р - повернення до погашення у відсотках; т - вік років.

(l) значення фінансових інструментів, визначених очисним центром, що особа повинна передаватися на розрахунковий рахунок будинку як забезпечення тривалості ф'ючерсів або опціонів;

(m) міжнародні фінансові установи

1. Європейський інвестиційний банк (EIB),

2. міжнародні банки розвитку, а саме африканський банк розвитку (AfDB), Азійський банк розвитку (AsDB), Банк розвитку Карибського басейну (CDB), Рада Фонду реселінгу Європи, Рада Фонду соціального розвитку Європи, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний фонд (EIF), Міжамериканський банк розвитку (IADB), Міжнародний банк реконструкції та розвитку (IBRD), Nordic Investment Bank (NIB), Міжнародна Фінансова корпорація (IFC), Міжамериканська інвестиційна корпорація, Міжамериканська інвестиційна корпорація

(n) проміжний прибуток поточного періоду, прибуток зафіксовано в проміжній фінансовій звітності;

(o) золото в незгодних сплавах за стандартом Лондонського ринку бульбації (LBMA)

(p) модифікована тривалість (Dmod) пропорція, в якій нумератор є тривалість Macaulay (D) і в деномінаторі є сума одного і повернення до зрілості (r),

(q) активи або зобов’язання;

(r) загальний ризик невиліковного цінового руху інструментів, пов’язаних з оцінкою економічного середовища учасниками ринку;

(s) основний інструмент, з якого складається похідна;

(t) активи (довгі посади) або зобов’язання (коротких посад) внаслідок приладу. Інструмент містить одне або більше позицій,

(u) спеціальна валюта креслення, яка використовується Міжнародним валютним фондом для вираження зацікавлених сторін або, де це можливо, сума запозичень державою-членами;

(v) специфічний ризик невиліковного руху цін на інструменти, пов’язані з оцінкою емітента або боржника учасниками ринку;

(z) придбання або продаж фінансових активів з нормальною датою поставки (термін дії з торгівлі на поселення не більше 2 днів, або іншого періоду в залежності від ринкової практики).

(2) Для цілей цього Замовлення також застосовуються такі визначення:

(а) точкові операції з купівлі або продажу фінансових інструментів або товарів з датою доставки, такі, що період з торгівлі в населений пункт становить не більше 2 днів або, де доцільно, більш ніж за інший період відповідно до ринкової практики;

(b) положення про стандартні кредитні позови, встановлені за особливим законом;

(c) визнаний обмін, визнаний компетентними органами, які регулярно діє, мають правила, видані або затверджені компетентними органами країни зареєстрованого офісу біржового фонду, що визначають умови, в яких діє біржовий обмін, умови доступу до біржового фонду та умови, які договір повинен відповідати для того, щоб мати можливість торгувати на біржовому контракті. У разі деривативованого обміну, механізм очищення даного обміну забезпечує, що похідні підлягають оновленню добового запасу, що, на думку компетентних органів, забезпечують належний захист учасників ринку,

(d) зважена сума модифікованих тривалостей індивідуальних інструментів, зважених реальними значеннями цих інструментів;

(e) зміна vega в справедливому значенні варіанту в одиниці зміни вольності основи; це перша часткова похідна справедливої величини варіанту згідно з летючістю основи,

(f) Уряду держави Міністерства юстиції та Департаменту виконавчих органів цих урядів територіальних підрозділів США (Республікацій, Кантонів і т.д.) та інших установ та установ, обов’язки яких повністю забезпечені безумовними, явною та необмеженою гарантією територіального блоку держави;

(g) державно-захищаючи установу, будь-яка установа, встановлена або найнята урядом, що обслуговує громадські цілі, зобов’язання яких не є безумовною, явно і необмеженою центральною владою, і

1. Державні фонди за спеціальним законодавством, зокрема Державний фонд культури Чеської Республіки, Державний фонд сприяння та розвитку чеської кінематографії, Державний фонд навколишнього середовища Чеської Республіки, Державний фонд сільського господарства, Державний фонд землеустрою, Державний фонд землеустрою, Державний фонд розвитку житла, Державний фонд транспортної інфраструктури, Державний фонд транспортної інфраструктури,

2. Фонд гарантування вкладів,

3. Національний фонд майна Чехії,

4. Земельний фонд Чехії,

5. Підтримка та гарантування селянського та лісового фонду,

6. Гарантійна та страхова компанія, с., за винятком зобов’язань, передбачених Державною експрес- гарантією згідно з § 8 (1) (а) Акту No 58 / 1995, про страхування та фінансування експорту з Державною особою,

(h) безпека, яка пов'язана з правом її власника, щоб придбати інструмент за узгодженою ціною в межах своєчасної дозрілості або на дату зрілості попередження, і яка може бути розрахована або шляхом доставки інструменту або готівки;

(i) іноземним дилером цінних паперів, фінансовим інститутом, безперервною діяльністю якого є надання основних інвестиційних послуг третім особам. Фінансова установа повинна володіти повноваженням компетентного органу в державі його зареєстрованого офісу діяти і підлягає визначенню принаймні постанови, що вимагається Директивою 93 / 6 / EEC,

(j) Зона всіх держав-членів Європейського економічного району (EEA) та всіх інших країн, які є членами ОЕСР та країн, які уклали кредитну угоду з Міжнародним валютним фондом під так званим Генеральним аранжуванням до Борроу (GAB);

(k) зона B всі країни не включені в зону А.

§ 3

Вимоги до капіталу

(1) Вимога капіталу – це значення у коронках, що обчислюється відповідно до процедур, викладених у частині третьої частини до частини Договору, що свідчить про необхідність адекватного капітального покриття ризиків, які будуть прийняті. Вимога капіталу складається з капітальних вимог А та вимог до капіталу Б.

(2) Капітал вимога А є обов'язковим для кредитного ризику інвестиційного портфеля (Частина Три).

(3) Капітал вимога B дорівнює сумі вимоги капіталу

(a) кредитний ризик торгової книги (Part Four);

(b) ризик кредитного впливу торгової книги (Part Five);

(d) загальний ризик капіталу (частина сім);

(e) валютний ризик (eighth part);

(f) товарний ризик (частина дев'яти).

(4) Власна грошова вимога для опцій приписується трейдером на власні грошові вимоги до конкретного та загального ризику інтересу, вимога власних коштів для конкретного та загального ризику капіталу, вимога власних коштів для валютного ризику та вимога власних коштів на товарний ризик відповідно до частини Ten.

§ 4

Торговельно-інвестиційний портфель

(1) Для цілей цього Указу трейдер повинен класифікувати всі інструменти, записані в облікових записах і, де відповідні, інші демонстровані записи в торговій книзі або інвестиційному портфелі. Критерій включення інструментів у відповідне портфоліо є метою їх придбання, яка відповідає стратегії трейдера, затвердженому її статутним органом відповідно до положень пунктів 2 до 6. Трейдер зберігає запис, що показує всі інструменти відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та згодом оцінять їх відповідно до розділу 5.

(2) трейдер класифікує в торговій книзі

(а) власних позицій у фінансових та товарних інструментах, що проводяться для торгівлі та прибутку від цінових відмінностей та змін процентних ставок у короткостроковому терміні, в цілому, до 1 року, у кількості, які не можуть суттєво вплинути на ціни на публічний ринок;

(b) видатні операції згідно § 12 (2) та безкоштовні поставки відповідно до § 12 (6).

(3) Трейдер класифікує інвестиційний портфель

(а) власні посади у фінансових і товарних інструментах, не включені в торгову книгу, зокрема інструменти, для яких трейдер має намір і можливість утримувати їх на зрілість;

(b) продаж цінних паперів;

(c) кредити за винятком кредитів, наданих або отриманих за зворотними репо-транзакціями, цінними паперами та товарами, що кредитування, де такі зворотні репо-транзакції та репо-транзакції включені в торгову книгу відповідно до пункту 4;

(d) кредити та одиниці.

(4) У класифікації репо-транзакційних операцій та репо-транзакцій та цінних паперів та товарів, що містяться в окремих портфелях, трейдер зобов'язаний:

(a) репозиції та кредити цінних паперів та товарів, де торговець відповідає таким інструментам, які будуть включені в торгову книгу, де основа входить в торгову книгу. Трейдер також класифікує репо в торговій книзі, якщо основний інструмент був прийнятий в зворотному репо. В інвестиційному портфоліо трейдера включені інші операції та цінні папери та товари, що містяться в інвестиційному портфелі

(b) репо-транзакції, цінні папери та товари, які кредитування, де торговець має такі інструменти, можуть бути включені в торгову книгу, якщо умови, викладені в пунктах 1, 2 та 4 або пунктах 3 і 4, зустрілися:

1. значення переданих інструментів адаптовано до подальших змін у справедливих значеннях цих інструментів;

2. Договір забезпечує, що в разі за замовчуванням контрагента [Paragraph 9 (9) (b)], претензії автоматично та миттєво знижуються позовами партнера з цих операцій;

3. Договір укладений з центральним банком зони Держава або банком, розташованим в зоні А Держава, що має ризикову вагу 0,2 відповідно до таблиці 1 Додаток до цього Наказу, трейдера або іноземного трейдера цінних паперів (далі – «передовий трейдер», який має ризикову вагу 0,2 згідно таблиці 1 Додаток до цього Наказу,

4. Договір укладається в умовах, що переважають на відповідному фінансовому ринку.

(5) Похідники трейдера класифікують в інвестиційному портфелі, (2) які обговорювалися з метою надання інструментів, що включені в інвестиційний портфель тільки. Приноси, що домовилися з метою застигання, є похідними, які відповідають наступним умовам:

(а) дотримуватися стратегії управління ризиками;

(b) хеджуючий зв'язок документується в письмовій формі на початку живоплоту. У документі обов’язково буде визначено ідентифікацію засобів, які є предметом огорожі, і методи оцінки, чи діє огорожа,

(c) коляда ефективний, якщо в процесі затягування відносин, зміни справедливого значення або грошового потоку інструментів, що хеджуються між мінусом 80% і мінусом 125% змін у справедливому значенні або грошовими зобов'язаннями загиблих інструментів.

Інші похідні, в тому числі, узгоджуються з метою затягування інструментів, що входять до торгової книги, включені в торгову книгу трейдером. Кредитні похідні, які розглядаються заставою в процесі бухгалтерського обліку, будуть включені трейдером в інвестиційний портфель.

(6) Рухи інструментів з інвестиційного портфеля до торгової книги та навпаки, можливо, за умови, що облікові процедури компліментовані та відповідають стратегії за цим наданням.

§ 5

Оцінка інструментів та позицій

(1) Пристрої торгової книги щодня рецінюються трейдером з реальними значеннями.

(2) Інструменти інвестиційного портфеля цінуються трейдером відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, якщо вони є товарними інструментами інвестиційного портфеля, які цінуються щодня на підставі справедливої цінності.

(3) З метою визначення вимог власних коштів для валютного ризику, інструменти інвестиційного портфеля в іноземній валюті можуть вимірюватися на справедливій вартості.

(4) Проценти торгової книги, капітал, валютні та товарні позиції вимірюються трейдером за справедливою вартістю.

§ 6

Перетворення інструментів в іноземні валюти в коронки

Індивідуальні інструменти в іноземній валюті перетворюються трейдером у коронки за курсом обміну відповідно до відповідного законодавства. 1 час

ČÁST DRUHÁ

КАПІТАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

§ 7

Кількість, яка повинна бути повідомлена в стовпці 060 цього ряду:

(1) П'ятий 1 означає суму предметів (а) до (f), менш дедуктивні елементи (г) до (к):

(а) сплачений капітал, введений в комерційний реєстр;

(b) виплата емісії преміум;

(d) інші резерви, створені з прибутку після оподаткування, за винятком запасів, зазначених для:

(e) затриманий дохід від попередніх післяподаткових періодів, де прибуток відповідних періодів було підтверджено аудитором в перевірці рахунків, загальними зборами, затвердженими рахунками та прийнято рішення про кількість затримуваного заробітку; Крім того, господарський результат у порядку затвердження, за умови, що цей результат, узгоджений аудитором, представляє прибуток, до якого були відображені очікувані дивіденди та інші платежі від очікуваного розподілу прибутку,

(f) проміжний прибуток поточного періоду, встановленого в рамках проміжної фінансової звітності, до якого були відображені очікувані дивіденди та інші платежі, за умови, що вона була погоджена аудитором та Комісія з цінних паперів не відмовилася від наміру, підтриманого затвердженням аудитора, нарахування на цей прибуток у складі Тир 1 протягом місяця дати підтримуючого документа або не повідомлено про продовження строку на максимум одного місяця;

(г) виражені втрати від попередніх періодів;

(h) втрата поточного періоду;

(i) Goodwill згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (далі – добревол);

(j) нематеріальні активи, відмінні від доброї волі;

(k) власний учасник цінних паперів та акцій за участь.

(2) Тір 2 складається з:

(а) положень, що охоплюють загальні ризики до 1,25% активів ризику інвестиційного портфеля;

(b) підпорядкований борг А до максимального 50% шини 1. Підпорядкований борг А являє собою підпорядкований вид облігацій, отриманий кредит або кредит. З метою підрахунку підлеглих боргів в шину 2, наступні критерії повинні відповідати:

1. підпорядкований борговий договір (4)

2. сума підлеглого боргу А повністю передається на відповідний рахунок трейдера з банком, розташованим в зоні А. Підлеглений борг не включає в себе підлеглені облігації, придбані емітентом до його погашення,

3. підпорядкований борг І це невидиме,

4. підпорядкований борг А має строк погашення не менше 5 років з дати його передачі до відповідного рахунку трейдера з банком, розташованим в зоні А Держава, основний підпорядкований борг є одностороннім. Якщо підпорядкований борговий договір А включає в себе надання, за яким борг може бути погане перед вказаною датою погашення (загальна опція), це право може бути здійснено на ранніх п'яти років після дати передачі підлеглого боргу в відповідний рахунок,

5. підпорядкований борг А може бути погашений або сплачується до вказаної дати погашення, якщо намір оплатити або сплатити підпорядкований борг А було повідомлено про задокументовані дії на капітал трейдера до Комісії з цінних паперів та Комісія з цінних паперів не відмовилася дострокового погашення протягом місяця дати повного підтверджуючого документа або не повідомив Комісія з цінних паперів продовження не більше одного місяця в цей період,

6. підпорядкований борговий договір А або умови підлеглого зв'язку включає в себе влаштування між сторонами, які заборгованість кредитора на підлеглому боргі не може бути здійснено проти своїх зобов'язань трейдеру,

7. підпорядкований борг І не можна приймати трейдером як заставу,

8. Підпорядкований борг A повідомляється в складі Tier 2, якщо намір звітувати задану борг у складі Tier 2, в тому числі умови, що борг було повідомлено та задокументовано до Комісії з цінних паперів та Комісія з цінних паперів не відхилено, що намір протягом одного місяця його повного підтверджуючого документа або не повідомив Комісію продовження не більше одного місяця в цей період,

(3) Підпорядкований борг Трейдер зобов'язаний, для цілей визначення капіталу, зазначеного в пункті 5, поступово знижувати на 20% за останні 5 років до дати, якщо інше не зазначено в пункті 4. Трейдер починає скорочувати день після закінчення п'ятого року до дати його проведення, що означає, що в минулому році до дати, торговець рахує 20% від загальної суми боргу для цілей визначення капіталу. Частина підлеглого боргу А не входить в Tier 2 не буде включено в Tier 3 відповідно до пункту 6.

(4) Якщо підпорядкований борговий договір А містить опцію виклику, підпорядкований борг знижується трейдером для цілей визначення шини 2 протягом останніх п'яти років до узгодженої дати погашення тільки при збільшенні процентної ставки підлеглого боргу (покрокові) у разі невикористаності варіанту виклику становить до 1,5% річ. Якщо покрокова домовленість вище 1,5% р.р., сума підлеглого боргу з метою визначення шини 2 буде зменшена трейдером протягом останніх п'яти років до дати, на яку можна використовувати варіант виклику. У обох випадках підпорядкована борг повинна бути зменшена трейдером відповідно до пункту 3.

(5) Кількість, яка повинна бути повідомлена в стовпці 060 цього ряду:

(а) капітальні інвестиції в банки та інші фінансові установи інвестиційного портфеля, де такі капітальні інвестиції перевищують 10% капіталу окремих банків або фінансових установ, що інвестуються в;

(b) сума капітальних інвестицій в банки та інші фінансові установи інвестиційного портфеля перевищує 10% капіталу трейдера перед вирахуванням товарів, що зазначені в (a) та (b), де індивідуальні інвестиції капіталу представляють частку до 10%, включаючи капітал кожного фінансового закладу, в якому інвестиції вкладено;

(c) капітальні інвестиції інвестиційного портфеля у осіб, крім банків та фінансових установ, де такі інвестиції не легко перетворюються на рідкі активи;

(d) нематеріальне майно, за винятком об'єднаної нерухомості;

(e) акції,

(f) депозити з залишковою зрілістю понад 90 днів, крім вкладів, що складаються як застава для операцій у похідних, що торгуються на визнаних обмінах та депозитах, які є в законній особі;

(г) кредити та інші претензії з залишковою зрілістю понад 90 днів.

(6) Компанія Tier 3 складається з підлеглого боргу B, який підпорядковується випуску облігацій, кредиту, що надається або кредиту, наданого до звітного трейдера кредитором. Підпорядкований борг Б повинен мати фіксовану зрілість не менше 2 років з дати його передачі до відповідного рахунку трейдера з банком, розташованим в зоні А Держава, на підставі підпорядкованого боргу, який є одним з пунктів. Крім того, підпорядкований борг Б зобов'язаний дотримуватися критеріїв, викладених в пункті 2 (б) (1), (2), (3) і (5) (8) нижче.

(7) Підпорядкований борг B може бути нарахований на те, що як основний, так і допоміжний актив, що боргу не може бути переплатним, навіть при погашенні, якщо така виплата означатиме зменшення розміру капіталу нижче ліміту, укладеного у статті 53 (3) або якщо це означатиме подальше зменшення вартості капітальної заборгованості нижче ліміту, встановленого у статті 53.

(8) Сума шини 2, зазначеної в пункті 2 та Tier 3, зазначених в пункті 6, може не перевищувати Тир 1, що зазначено в пункті 1.

(9) Тір 3 увійшов до пункту 6 не може перевищувати 250% столиці, зазначеного в пункті 5, менше вимог до капіталу, зазначених у пункті 3 (2).

(10) Чинний Тир 3 - Тир 3, який згадується в пункті 6, за умови обмежених умов, викладених в пунктах 8 і 9.

(11) Непристойна шина 3 буде дорівнює різниці в шині 3, що згадується в пункті 6 і доступна шина 3, зазначена в пункті 10.

(12) Використання шини 3 має розумітися на 0,714 разів, вимоги до капіталу Б, зазначених у статті 3 (3), до максимального застосованого Тире 3, зазначеного в пункті 10.

(13) Невикористана шина 3 буде дорівнює різниці між доступним шиною 3, що згадується в пункті 10 і використаної шини 3, що згадується в пункті 11.

ČÁST TŘETÍ

(-) КРЕДІ РИЗИК

§ 8

Капітальні вимоги до кредитного ризику інвестиційного портфеля визначаються трейдером тільки з інструментів, що входять до інвестиційного портфеля.

§ 9

Ризико-вагові активи інвестиційного портфеля

(1) Ризико-вагові активи інвестиційного портфеля представляють собою суму на балансі та позабалансових-листових ризиків-вагових активів.

(2) Представницькі цінно-розкладні активи інвестиційного портфеля, в тому числі рахунок, взяті з точкових операцій, будуть визначені трейдером як сума товарів балансового майна після зменшення коригування, для активів, які повинні бути амортизовані після зменшення коригування та коригування, які були створені для цього активу, або відповідної ваги ризику, встановленої в таблиці 1 Додаток до цього Регламенту.

(3) У разі зворотних операцій з репо та операцій з репо, цінних паперів та товарів кредитування операцій не змінюють оригінальні позиції переданого інтересу, капіталу, валюти та товарних інструментів. У разі репо зворотних цін трейдер цінує кредит, що надається нижчою вагою ризику від розміру ризику емітента, прийнятих безпеки та позичальника (згоджена безпека цінується нижчою вагою ризику). У разі репозиційних операцій трейдер оцінить кредит, надану вагою ризику позичальника (прийнятий товар цінується нульовим ризиком трейдера). У разі операцій з репо цінними паперами трейдер цінує безпеку, передбачену вагою ризику емітента. У разі здійснення операцій з товарами, трейдер зобов'язує вартість товару за вагою ризику 1,00. У разі кредитування цінними паперами та товарами, кредитор або боржник обирає більш високу вагу ризику для оригінальних інструментів від ваги ризику оригінального приладу та інструменту, прийнятих.

(4) Ризико-вагові активи визначаються трейдером як сума товару кредитних еквівалентів позабалансових активів, що надходять в пункти 5 і 6, а відповідні ризики-ваги, що відносяться до таблиці 1 Додаток до цього Указу. У разі кредитних еквівалентів депозитних претензій та кредитів від фіксованих операцій та delta-equivalent депозитних та кредитних претензій, у випадку кредитних еквівалентів облігацій, нот та акцій від фіксованих транзакцій, а також дельта-еквівалентних облігацій, нот та акцій від опцій відповідно до таблиці 2 Додаток до цього Регламенту трейдер повинен застосовувати відповідну ризикову вагу емітента облігацій або нот відповідно до таблиці 1 Додаток до цього Указу.

(5) Кредитний еквівалент позабалансових активів, що вказані в таблиці 2 Додаток до цього Регламенту, визначається трейдером як продукт позабалансового майна або дельти, еквівалентним борговим позовом, нотами та акціями від параметрів та коефіцієнтів перетворення, як визначено в таблиці 2 Додаток до цього Регламенту. З цього товару торговець отримує запаси, де ці резерви були створені для конкретного офбалансу, але тільки до кількості цього продукту.

(6) Кредитний еквівалент офбалансно-листових активів похідних, за винятком похідних, зазначених в пункті 8, визначається трейдером як сума справедливого значення похідної та продукту офбалансно-листового активу та коефіцієнт перетворення, який встановлюється в таблиці 3 Додаток до цього Указу. Якщо справедливе значення похідної є негативним, трейдер кладе його на рівні 0 з метою обчислення кредитного еквівалента. З цієї суми, торговець визначає, де ці положення були створені для конкретного офифікатора, але тільки до суми цієї суми. Кредитний еквівалент для опцій, що продаються, є нульовим від часу останнього встановлення опціону преміум. Де трейдер уклала остаточну угоду про поселення подвійною особою згідно з пунктом 9 з контрагентом, з якою він уклав похідну, кредитний еквівалент офшорного майна може бути визначений відповідно до пункту 10.

(7) Для похідних, де вага ризику згідно таблиці 1 Додаток до цього Указу становить 1,00, трейдер повинен застосовувати ризик маси 0,50.

(8) Кредитний еквівалент для похідних, що торгуються на визнаних обмінах, є нульовим.

(9) Після укладення двостороннього договору остаточного врегулювання трейдер зобов'язується контролювати застосований правовий порядок з метою забезпечення виконання такого договору. Договір

(а) забезпечити те, що у випадку за замовчуванням контрагента позитивними та негативними справедливими значеннями окремих похідних, які покриваються договором, буде відключено, а трейдер має єдиний позов або відповідальність щодо зацікавлених сторін партнера;

(b) визначає типовість контрагента, що означає умови, визначені договором, такі як введення в ліквідацію, банкрутство або поселення,

(c) не є частиною іншої угоди, що дозволяє як партнерам не сплачувати або сплачувати лише частину чистої суми в разі умовного договору контрагента;

(d) вона була подана до Комісії з цінних паперів, разом із заявою особи, яка уповноважена надати юридичні послуги, що надає довгострокові послуги в цьому полі, що підтверджує це, у разі невиконання контрагента, чистий квиток відбувається відповідно до пункту (a), і Комісія з цінних паперів не відмовилася від цієї угоди протягом місяця дати подання повної документації або не повідомляла про продовження строку на один місяць. Комісія з цінних паперів може вимагати коментарі щодо виконання договору компетентним контролюючим органом, з його негативною думкою, пов’язаною з ним.

Критерій, зазначений в пункті (d) не потрібно виконувати, якщо юридична заява вже існує і зареєстрована з фахівцем, такими як Міжнародна асоціація обмінів та деривативів, Inc.

(10) Де зустрілися умови, викладені в пункті 9, трейдер визначає один кредит, еквівалентний офбалансно-листових активів для всіх похідних, узгоджених з партнером, які включені в торгово-інвестиційний портфель і які підлягають двосторонній угоді про врегулювання. Цей кредит еквівалентний сумі чистої справедливості та потенційного майбутнього впливу. Чистий справедливий значення дорівнює сумі справедливих значень похідних, узгоджених з партнером. У разі неточної справедливої цінності трейдер покладає його на рівні 0 з метою обчислення кредитного еквівалента. Можливий майбутній вплив трейдера визначається формулою:

PCinet = 0,4. PCegross + 0,6. NGR. Пиріг,

де

PCegross є сумою офбалансно-листових активів похідних і конверсійних чинників, які встановлюються в таблиці 3 Додаток до цього Указу,

NGR - частка, в якій нумератор

(а) Чистий справедливий значення похідних, покритих двостороннім остаточним договором про поселення з даним партнером (якщо це значення є негативним, трейдер кладає його до 0) і деномінатор має валове справедливе значення таких похідних, що дорівнює сумі позитивних справедливих значень похідних; або

(b) сума неточних справедливих значень похідних, покритих двосторонніми угодами з остаточним поселенням з усіма партнерами та деномінатором, має бути валове справедливе значення таких похідних з усіма партнерами, що дорівнює сумі позитивних справедливих значень похідних з усіма партнерами.

Кредитний еквівалент офбалансно-листових активів для деривативів, укладених з даним партнером, розподіляється трейдером до частини, що належать інвестиційному портфелю та до частини, що належать торговій книзі, в тій же пропорції, що співвідношенні кредитних еквівалентів похідних інвестиційного портфеля, покритих кінцевими планами поселення з цим партнером без розсуду двосторонніх угод про поселення та кредитних еквівалентів для торгової книги, що покривається кінцевими угодами з цим партнером без розсуду двосторонніх угод про поселення.

(11) Ваги ризику можуть бути призначені для балансу або позабалансового гаманця, який є позовом або майбутнім позовом, і який закріплюється за допомогою застави для тривалості застави і умов, викладених в пункті 2.

(a) постачальника захисту або контрагента фіксованих операцій з кредитними інструментами, у випадку забезпечення заставних або фіксованих операцій з кредитними інструментами, що веде переговори

1. Центральні уряди Зони США та державні установи,

2. центральні банки Зони США,

3. Європейські громади,

4. Уряди Зони територіальних одиниць,

5. регіональні органи зони А США,

6. міжнародні фінансові установи,

7 центральних урядів і центральних банків районних держав B за умови, що позов деномінує і фінансується в національній валюті, загальними як боржника, так і постачальником застави,

8. банків, що знаходяться в зоні А,

Zobrazit všechna ustanovení (683)

Увійдіть для нотаток, обраного та сповіщень

Безкоштовна реєстрація Увійти

Коментарі 0

Для написання коментарів, будь ласка, увійдіть.

Інформація про нормативний акт

Цитування	Указ No 64 / 2003 Кол., на капітальному рівні дилерів цінних паперів, які не є банком або відділенням іноземного банку, на індивідуальній основі
Тип нормативного акту	-
Автор	-
Збірка	Збірка законів

Дата оприлюднення	11.03.2003
Чинний від	01.04.2003
Чинний до	-
Стан	Чинний

Текст нормативного акту має інформаційний характер.

Указ No64/2003 Кол.

Ординанс на капітальному рівні дилера цінних паперів, крім банку або відділення іноземного банку, на індивідуальній основі

Зміст

ČÁST PRVNÍ

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

ČÁST DRUHÁ

§ 7

ČÁST TŘETÍ

§ 8

§ 9

Зміст

Коментарі 0

Інформація про нормативний акт

Партнерські сайти

Обране

Історія перегляду